Alguna vez te has preguntado como hacen los programadores que cuando cierras una venta de windos o de un cualquier programa aveces te pregunta que si estas seguro de cerrarlo? 

pues creo que si, hoy veremos como hacer eso

para este ejercicio solo tienes que tener cualquier formulario de visual, 
mejor dicho en tu proyecto o sistema que estas haciendo en visual estudio, eliges un formulario donde vas a mostrar el mensaje, ya que elegiste el formulario, ahora tienes que buscar el evento FormClosing del formulario elegido, sino sabes como entrar al evento formclosing, tienes que irte a la ventana de propiedades y le das clic en la pestaña que tiene forma de Rayo, y ahi selecciona el evento formclosing. 
Dentro del evento escribes el siguiente codigo, Recuerda que los textos de Rojos pueden ser reemplazados si es que lo deseas.



Y eso seria todo el codigo, ya con eso cada vez que cierras el formulario, te saldra un mensaje antes de que se cierre. 
Espero les sea util.

Muchas bendiciones mis amigos..